Poca gente sabía que almacenaba sus sueños en un diario, siguiendo la recomendación de un terapeuta al más puro estilo jungniano.  Llenos de dibujos a todo color, que dan fe de su pasado como ilustrador de revistas, los sueños fellinianos versan sobre lo mismo que sus películas: las mujeres y el erotismo, lo surrealista, las pesadillas, su infancia en Rimini...

En 2008 Rizzoli edita The Book of Dreams y recoge en dos volúmenes todo el imaginario subconsciente del prolífico cineasta.